Uvxy 옵션 전략

휘발성 옵션 (UVXY)을 통한 강력한 반환 생성
이 황소 ​​풋 스프레드는 변동성이 다시 그 추악한 머리를 되 찾을 때 이익이됩니다.
By David Becker, InvestorPlace Contributor.
러시아에 대한 미국과 유럽 연합의 제재가 가중되고 가자 지구의 폭력 사태가 확대 되더라도 변동성은 놀라 울 정도로 억제되었다.
올해 묵시적 변동성에 대한 추측은 어려운 제안 이었지만 강력한 수익을 창출 할 수있는 한 가지 방법은 옵션을 사용하는 것입니다. 이 경우에는 bull put spread라고하는 전략이 사용됩니다. 묵시적인 변동성을 추적하는 상장 지수 펀드 또는 ETF에
어떻게 Bull Put Spreads가 작동하는지.
풋 옵션을 사면 주어진 날짜 또는 그 이전에 특정 가격으로 주식을 매도 또는 매도 할 권리 (의무는 아님)를 제공합니다. 당신은 옵션 구매자로부터 프리미엄을 받기 위해 풋을 팔 수 있지만, 주어진 날짜까지 가격보다 높게 끝나면 주식을 구매해야합니다.
황소 퍼트 스프레드는 두 가지 풋 옵션의 조합입니다. 당신은 돈 & rdquo에 & ldquo; 둘 다 & puts를 판매한다; (파업 가격은 주식의 현재 가격과 동일합니다) 또는 파산합니다. & ldquo; out of the money & rdquo; (파업 가격은 주식 가격의 현재 가격보다 낮습니다). 그런 다음 보호를 위해 더 낮은 가격으로 구입합니다. 당신이 팔리는 물건이 실제 물건의 가격에 더 가깝기 때문에, 팔린 물건에 대해 물건을 구입 한 것보다 더 많이 팔아야합니다.
두 옵션 모두가 만료 될 때까지 팔린 주식의 행사 가격을 초과하여 주식이 계속 올 것으로 예상 할 때 황소 스프레드 스프레드를 사용합니다. 가장 좋은 시나리오는 주식 가격이 파업 가격보다 높기 때문에 두 옵션 모두 쓸데없이 만료되어 전체 순 신용을 유지할 수 있다는 것입니다. 최악의 시나리오는 주식 가격이 최저 가격보다 낮 으면 파업 가격의 차이를 잃게됩니다 (단, 풋을 팔아 얻은 신용은 유지하십시오).
예를 들어, 애플 (AAPL)이 향후 2 주 동안 95 달러 이상을 유지할 것이라고 생각한다고하자. 당신은 프리미엄을 위해 $ 95를 팔 수 있고, $ 90를 사서 주식 가격 분화를 막을 수 있습니다. 특히 8 월 16 일에 95 달러를 팔면 60 센트를, 90 센트를 사려면 10 센트를 지불해야합니다. 당신에게 50 센트의 순 크레딧을줍니다.
Apple이 $ 95 이상으로 유지되면 50 센트를 모두 유지할 수 있습니다. 이 예제의 수익률은 10 % = $ 0.50 (프리미엄)을 $ 5로 나눈 값입니다 (잠재적 손실 및 브로커가 거래를하기 위해 필요한 마진 임).
잃을 수있는 최대 금액은 $ 4.50입니다. 두 파업 ($ 95 & $ 90 = $ 5)의 차이점이지만 보험료로받은 50 센트를 고려해 볼 때
그냥 기억하십시오 : 돈이 더 많이 쓰이는 스프레드. 낮은 수익을 올릴 것이지만, 그들은 당신에게 더 많은 보호를 줄 것입니다. 현물 스프레드는 수익률은 높지만 성공 가능성은 낮습니다.
황소는 변동성을 이용하기 위해 UVXY에 퍼졌습니다.
역사적으로 낮은 수준의 변동성이있는 경우, 변동성이 더 높을 경우 가치가 상승 할 ETF에 강세 스프레드를 배치 할 수 있습니다. ProShares Ultra VIX Shrt-Term ETF (UVXY)는 S & P 500 VIX Short-Term Futures Index의 수익률을 두 배나 복제하려고합니다.
UVXY가 돈의 가까이에있는 풋의 파업 가격 이상으로 유지되는 한이 퍼트 스프레드는 지불 할 것입니다.
UVXY 8 월 29 일 $ 24를 84 센트에 판매하십시오. UVXY 8 월 29 일 $ 20를 10 센트에 구입하시면 74 센트의 순 크레딧을드립니다.
이 거래의 수익률은 18 % = $ 0.74를 $ 4로 나눈 것입니다 (잠재적 손실 및 브로커가 거래를 수행하는 데 필요한 마진 임).
최대 손실액은 4 달러에서 74 센트 = 3.26 달러의 프리미엄을 뺀 값입니다.
UVXY의 가격이 8 월 29 일까지 $ 24 이상으로 유지되면이 거래가 종료됩니다.
이 글을 쓰는 시점에서 데이비드 베커 (David Becker)는 앞에서 언급 한 유가 증권 중 어느 것에도 지위를 부여하지 않았습니다.
InvestorPlace Media, investorplace / 2014 / 08 / volatility-bull-put-spread-uvxy /에서 인쇄 된 기사.
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Uvxy 옵션 전략
참고 : 블로그 게시물은 Seeking Alpha 편집자가 선택, 편집 또는 선별하지 않습니다.
내 UVXY 옵션 전략.
2014 년 7 월 15 일 오후 3시 42 분.
내 첫 InstaBlog 게시물에 오신 것을 환영합니다. UVXY에 대한 내 옵션 전략에 대한 추가 정보를 원하는 의견을 많이 받았습니다.
시작하기 전에 SVXY를 구입하는 것이이 전략의 적합한 대안이라는 점을 지적하고자합니다. 각자 자기 현재 환경에서 UVXY 옵션을 사용하는 것을 선호합니다.
두 가지 전략이 있습니다.
전화 판매 및 풋 매매 (실제로 생각할 때 동일한 전략).
이를 위해서는 더 높은 수준의 옵션 정리 및 증거금 계좌가 필요합니다.
그것은 당신의 길을 가지 않는 경우를 대비하여 이러한 거래에서 자신을 여백하지 않는 것이 중요합니다.
전략 : 일단 변동성이 급증하고 쇠퇴하면, 돈 UVXY 통화를 팔아라. 통화료는 가장 큰 시간 가치 하락 혜택을 제공합니다. 나는 또한 가장 긴 범위의 호출을 판매하는데, 일반적으로 만료 될 때까지 최소한 1 년 남았습니다. 옵션이 더 많을수록 외재 가치가 높아집니다.
UVXY가 약 20-30 % 정도 뽑아 내면 나는 내 자리를 청산하고 다음 행사를 기다릴 것입니다.
구매 풋은 당신에게 여유를주지 않는 유연성을 제공합니다. 근본적으로 잃을 수있는 최대량은 판매 전화로 100 % 이상을 잃을 가능성이있는 곳의 100 %입니다.
풋을 사기위한 나의 전략은 3 갈래 방식입니다.
나는 다시 변동성이 급증 할 때까지 기다리고 쇠퇴하고있다.
1. 주별 옵션 사용 - 20 %
2. 월간 옵션 사용 - 60 %
3. 분기 별 옵션 사용 - 20 %
위의 할당을 볼 수 있습니다. 나는 결코 UVXY를 위해 90 일 이상을 버리지 않습니다. 그 이유는 15-40 일 안에 입장을 끝내기 위해서입니다. 나는 그 프리미엄을 내리고 그 자리를 청산하고 또 다른 기회를 기다린다.
이 전략의 타이밍은 필수적입니다. 나는 콘탱고와 후진에 집중할 것입니다. VIX Futures는 변동성의 급상승으로 인해 후퇴 할 것입니다. 백 워드율이 감소하기 시작하면 VIX 선물이 하락하기 시작한다는 신호를 보내야합니다. 일단 선물이 contango에 들어가면, 이것은 스파이크를 야기한 사건, 경제 상황, 상황이 진정되기 시작했다는 것을 확인해야합니다.
이러한 스파이크 동안 경제 및 정치적 사건을 추적하는 것은 매우 중요합니다. 이용 가능한 데이터를 기반으로 시장에서의 움직임을 예측하는 것은 개인 투자자에게 달려 있습니다. VIX에서 타이밍 스파이크에 대한 보장 된 전략은 없습니다. 나는 좀 더 보수적이며 상황 자체가 끝나기를 기다립니다. 다른 사람들은 그렇지 않으며 절정에 달합니다. 이것은 위험한 전략입니다.
UVXY와 SVXY가 2008 년과 2011 년에 어떻게 대응했는지에 대한 좋은 기사가 있습니다. 타이밍에 대한 통찰력이 도움이 될 것입니다. UVXY가 2008 년 동안 1000 % 이상 상승 했음에도 불구하고 1 년 후에도 UVXY는 여전히 음수로 끝날 것입니다.
예기치 않은 자본 침식을 방지하기 위해 나는 헤지 대신에 손실을 사용합니다.
VIX Trading은 내 투자 포트폴리오의 20-30 %를 차지합니다. 포트폴리오의 100 %에서 이러한 전략을 사용하지 않는 것이 좋습니다.
내 나이에 나는 더 높은 위험을 감수하는 것이 좋다. 그러나, 내가 진보함에 따라 나는 VIX를 거래함으로써 얻은 이익을 가져다 장기 투자에 배분한다. 따라서 포트폴리오 비율을 낮 춥니 다.
이 전략이 도움이 되셨기를 바랍니다. 작년에 그들은 86 %의 수익을 내게 줬습니다. 위의시기에 근거하여 전략적 기회를 기다리기 때문에 나는이 거래를 일 년에 3-5 번만합니다.
이 거래에 들어가기 전에 무엇을하고 있는지 이해하는 것이 중요합니다. 이 전략을 영구적 인 투자 전략으로 만들기 전에 실습 계정이나 수년 간의 연구를 권장합니다.
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Disclosure : 저자는 언급 된 주식에 대한 지위를 가지고 있지 않으며 향후 72 시간 이내에 어떤 직책도 시작할 계획이 없습니다.
추가 정보 :이 기사에서 질문을 남기면 아직 VIX ETP를 거래 할 준비가되지 않았습니다. 이러한 전략을 수립하기 전에 타이밍, 경제 상황, 전망 및 위험에 대한 광범위한 연구를 수행하십시오.
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